PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNX с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с EINC

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. CVNX is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, CVNX returned -27.67% vs 27.21% for EINC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.27%.

CVNX

1 день
0.00%
1 месяц
2.52%
С начала года
-46.52%
6 месяцев
-49.11%
1 год
-27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.33%
1 месяц
-5.79%
С начала года
24.27%
6 месяцев
25.77%
1 год
27.21%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.86%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и EINC

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-46.52%29.94%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.27%3.23%

Correlation

The correlation between CVNX and EINC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с AIPOCVNX с QTJLCVNX с FAARCVNX с SPYTCVNX с XTJLCVNX с BNOCVNX с QQQY
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

CVNX vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNXEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.82

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.47

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.47

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.82

-9.55

CVNX vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNX и EINC

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-87.55%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-7.89%

-61.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-5.79%

-51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-44.16%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

3.09%

+34.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и EINC

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 26.57% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.57%

6.32%

+20.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.77%

11.86%

+72.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.97%

15.07%

+101.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.85%

19.54%

+96.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.85%

25.43%

+90.42%

Сравнение комиссий CVNX и EINC

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и EINC

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.56%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and EINC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNX has higher volatility (26.57%) compared to EINC (6.32%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 27.21% vs -27.67% for CVNX. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 27.21% return vs -27.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

EINC has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор