PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVNA с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNA с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CVNA (Carvana Co.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, CVNA returned 1.45%/yr vs 60.45%/yr for USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.

CVNA

1 день
-4.70%
1 месяц
7.13%
6 месяцев
-24.02%
С начала года
-20.22%
1 год
-2.72%
3 года*
103.76%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNA и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVNA
Carvana Co.		-20.22%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%41.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%53.65%

Correlation

The correlation between CVNA and USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carvana Co.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CVNA vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNA c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNAUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.37

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.87

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.06

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

7.80

-7.93

CVNA vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNA и USD

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNAUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-88.63%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-31.80%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

-64.46%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-77.85%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.63%

-27.44%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.15%

-32.24%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

12.44%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и USD

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 19.63%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNAUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

29.85%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.70%

58.53%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.66%

71.17%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

78.27%

+33.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

70.11%

+28.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и USD

CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CVNA and USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to CVNA (19.63%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNA и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор