PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNA с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNA с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVNA (Carvana Co.) is a stock, while LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Over the past 5 years, CVNA returned 2.60%/yr vs -32.76%/yr for LABU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 3.80%.

CVNA

1 день
-2.97%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-24.59%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-6.43%
3 года*
172.78%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNA и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVNA
Carvana Co.		-24.59%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%50.69%

Correlation

The correlation between CVNA and LABU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.40

The correlation between CVNA and LABU shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carvana Co.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

CVNA vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNA c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNALABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.60

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.93

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

6.42

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

18.77

-19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNA vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNALABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.60

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.24

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CVNA и LABU

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNALABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-99.18%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-30.70%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

-78.30%

+24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-97.59%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.48%

-96.34%

+62.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.11%

-81.68%

+43.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

10.48%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и LABU

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 15.52%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNALABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

27.83%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.03%

59.70%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

75.91%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.18%

95.58%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.27%

95.42%

+3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и LABU

CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

CVNA and LABU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs LABU's -99.18%.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNA и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор