Сравнение CVNA с GSIB
CVNA (Carvana Co.) is a stock, while GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes. Over the past year, CVNA returned -6.43% vs 42.41% for GSIB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 3.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Correlation
The correlation between CVNA and GSIB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. GSIB — Ранг доходности на риск
CVNA
GSIB
Сравнение CVNA c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.07 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.80 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.47 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.35 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок CVNA и GSIB
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -17.71% | -81.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -13.90% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.48% | -1.07% | -32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -2.06% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 3.94% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и GSIB
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 5.26% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 13.97% | +29.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.47% | 17.24% | +42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 18.45% | +92.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.27% | 18.45% | +80.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и GSIB
CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CVNA and GSIB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (15.52%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs GSIB's -17.71%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор