Сравнение CVMC с SRHQ
CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while SRHQ is a Quality Factor fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.45%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 21.74%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.
CVMC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
SRHQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 24.90%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $310.42K | $252.38K | $246.93K | |
| $124.24K | $60.11K | $32.20K |
Сравнение доходности по годам CVMC и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 21.74% | 9.52% | 12.57% | 6.14% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 24.90% | 7.34% | 16.49% | 14.90% |
Correlation
The correlation between CVMC and SRHQ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between CVMC and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CVMC и SRHQ
Секторы
CVMC
SRHQ
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
CVMC
SRHQ
Технологии
CVMC
SRHQ
Финансовые услуги
CVMC
SRHQ
Здравоохранение
CVMC
SRHQ
Потребительский циклический сектор
CVMC
SRHQ
Недвижимость
CVMC
SRHQ
Коммунальные услуги
CVMC
SRHQ
Потребительский защитный сектор
CVMC
SRHQ
Сырьевые материалы
CVMC
SRHQ
Коммуникационные услуги
CVMC
SRHQ
Энергетика
CVMC
SRHQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
CVMC
SRHQ
Сравнение CVMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVMC | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.38 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 19.55 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVMC и SRHQ
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVMC | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -18.50% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -6.31% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -18.50% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.97% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и SRHQ
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.67%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVMC | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.71% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.12% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.78% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.96% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.96% | +0.42% |
Сравнение комиссий CVMC и SRHQ
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и SRHQ
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SRHQ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.15% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.67% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CVMC and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to CVMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs SRHQ's -18.50%.
On 3-year performance, SRHQ leads with 19.19% vs 16.45% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 19.19% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.
CVMC has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.67% for SRHQ.
CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRHQ is Quality Factor. CVMC tracks Russell Midcap Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Calvert and SRH. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVMC и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор