PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с PTMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 10.19%/yr for PTMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 14.07%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и PTMC

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%-3.25%

Correlation

The correlation between CVMC and PTMC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between CVMC and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и PTMC

Секторы
CVMC
PTMC

Технологии

20.9%
16.4%

Промышленность

20.6%
23.6%

Финансовые услуги

13.1%
15.1%

Здравоохранение

10.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.8%

Недвижимость

7.1%
7.0%

Коммунальные услуги

6.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.4%

Сырьевые материалы

2.6%
4.9%

Энергетика

1.1%
4.2%

Технологии

CVMC
20.9%
PTMC
16.4%

Промышленность

CVMC
20.6%
PTMC
23.6%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
PTMC
15.1%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
PTMC
8.8%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
PTMC
10.8%

Недвижимость

CVMC
7.1%
PTMC
7.0%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
PTMC
3.0%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
PTMC
4.8%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
PTMC
1.4%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
PTMC
4.9%

Энергетика

CVMC
1.1%
PTMC
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ

Доходность на риск

CVMC vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.26

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.91

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.16

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

7.90

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.26

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CVMC и PTMC

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-20.53%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.89%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-15.31%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.05%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.47%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и PTMC

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.95%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.41%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.43%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.17%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.15%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.98%

+3.48%

Сравнение комиссий CVMC и PTMC

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и PTMC

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CVMC and PTMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (4.41%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs PTMC's -20.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 10.19% for PTMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.17% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Calvert and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.60% for PTMC.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор