PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 16.04%/yr for FTDS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FTDS

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%3.45%

Correlation

The correlation between CVMC and FTDS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between CVMC and FTDS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FTDS

Секторы
CVMC
FTDS

Технологии

20.9%
9.4%

Промышленность

20.6%
19.8%

Финансовые услуги

13.1%
27.9%

Здравоохранение

10.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.4%

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%
8.0%

Энергетика

1.1%
20.2%

Технологии

CVMC
20.9%
FTDS
9.4%

Промышленность

CVMC
20.6%
FTDS
19.8%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
FTDS
27.9%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
FTDS
9.4%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
FTDS
3.4%

Недвижимость

CVMC
7.1%
FTDS

-

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
FTDS

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
FTDS
1.9%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
FTDS

-

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
FTDS
8.0%

Энергетика

CVMC
1.1%
FTDS
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

CVMC vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.44

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.19

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.81

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

7.56

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.32

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FTDS

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-56.53%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.57%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-18.04%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.46%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.87%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.44%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FTDS

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.48%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

8.87%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.92%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.65%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.14%

-3.68%

Сравнение комиссий CVMC и FTDS

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FTDS

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and FTDS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FTDS's -56.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 16.04% for FTDS. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.17% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Calvert and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.70% for FTDS.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор