PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FDLS

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%11.45%

Correlation

The correlation between CVMC and FDLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between CVMC and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FDLS

Секторы
CVMC
FDLS

Технологии

20.9%
25.7%

Промышленность

20.6%
18.8%

Финансовые услуги

13.1%
14.3%

Здравоохранение

10.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.4%

Недвижимость

7.1%
2.1%

Коммунальные услуги

6.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.3%

Сырьевые материалы

2.6%
5.0%

Энергетика

1.1%
7.1%

Технологии

CVMC
20.9%
FDLS
25.7%

Промышленность

CVMC
20.6%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
FDLS
14.3%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
FDLS
11.7%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
FDLS
4.4%

Недвижимость

CVMC
7.1%
FDLS
2.1%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
FDLS
1.7%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
FDLS
4.9%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
FDLS
3.3%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
FDLS
5.0%

Энергетика

CVMC
1.1%
FDLS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

CVMC vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.99

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.82

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.48

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

13.96

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FDLS

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-23.32%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.55%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-23.32%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.66%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.88%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FDLS

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.95%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.45%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.71%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

19.07%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.07%

-2.61%

Сравнение комиссий CVMC и FDLS

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FDLS

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and FDLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 16.44% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.87% for FDLS.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Calvert and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор