Сравнение CVMC с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
CVMC и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMC и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 0.08% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
CVMC
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMC и CSD
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
CVMC vs. CSD — Ранг доходности на риск
CVMC
CSD
Сравнение CVMC c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.30 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.99 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 12.37 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CVMC и CSD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и CSD
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.35% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и CSD
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -70.47% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -17.08% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -7.06% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -14.35% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.13% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и CSD
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 5.78%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 10.52% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 19.01% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 29.16% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.04% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 24.69% | -8.15% |