Сравнение CVMC с BMVP
CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 12.11%/yr for BMVP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и BMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%.
CVMC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам CVMC и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 19.47% | 9.52% | 12.57% | 6.14% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 8.45% | 6.15% | 17.46% | 12.87% |
Correlation
The correlation between CVMC and BMVP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between CVMC and BMVP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CVMC и BMVP
Секторы
CVMC
BMVP
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
CVMC
BMVP
Технологии
CVMC
BMVP
Финансовые услуги
CVMC
BMVP
Здравоохранение
CVMC
BMVP
Потребительский циклический сектор
CVMC
BMVP
Недвижимость
CVMC
BMVP
Коммунальные услуги
CVMC
BMVP
Потребительский защитный сектор
CVMC
BMVP
Сырьевые материалы
CVMC
BMVP
Коммуникационные услуги
CVMC
BMVP
Энергетика
CVMC
BMVP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVMC vs. BMVP — Ранг доходности на риск
CVMC
BMVP
Сравнение CVMC c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVMC | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.82 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 5.44 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVMC и BMVP
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и BMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -78.13% | +55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -6.45% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -15.12% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -36.03% | +31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.16% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и BMVP
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеют волатильность 3.07% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 7.33% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 9.78% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.98% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.72% | -2.29% |
Сравнение комиссий CVMC и BMVP
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и BMVP
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BMVP в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.18% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVMC and BMVP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMVP has higher volatility (3.12%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs BMVP's -78.13%.
On 3-year performance, CVMC leads with 14.91% vs 12.11% for BMVP. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 14.91% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.
BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.18% for CVMC.
CVMC tracks Russell Midcap Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Calvert and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.29% for BMVP.
CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVMC и BMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор