PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с WMRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и WMRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.50% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с TRXAXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGX

Сравнение комиссий CVLOX и WMRIX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXWMRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.15

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.93

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

10.70

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMRIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между CVLOX и WMRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и WMRIX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности WMRIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и WMRIX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и WMRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-37.84%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-9.91%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-22.03%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-31.27%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.95%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.22%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.79%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и WMRIX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.85%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.06%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.37%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

11.54%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

12.48%

+2.16%