PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 4.67% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX

Сравнение комиссий CVLOX и CMNIX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CVLOX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.61

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.27

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

15.50

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.30

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CMNIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CMNIX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CMNIX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CMNIX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-35.16%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-2.71%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-7.52%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-8.12%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.58%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.20%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.40%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CMNIX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.92%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

1.39%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

3.50%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

3.47%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

3.63%

+11.01%