PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.57% против 9.31% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий CVGRX и VTMGX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CVGRX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.79

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.35

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.44

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

9.56

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между CVGRX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и VTMGX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и VTMGX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-60.58%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-11.67%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-29.71%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-35.68%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-9.01%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-14.74%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и VTMGX

Calamos Growth Fund (CVGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.78% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.28%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

16.68%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

15.65%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.45%

+5.09%