Сравнение CVGRX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 8.72% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и TVRIX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
CVGRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
CVGRX
TVRIX
Сравнение CVGRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.06 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и TVRIX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и TVRIX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -39.36% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -8.45% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -24.87% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -39.36% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -9.20% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -6.10% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.06% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и TVRIX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.44% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.84% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 12.61% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 14.46% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.80% | +3.74% |