Сравнение CVGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.71% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и PROVX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CVGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CVGRX
PROVX
Сравнение CVGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.81 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и PROVX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и PROVX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -57.65% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.54% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -27.48% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -27.48% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -10.07% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -13.23% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.29% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и PROVX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.20% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 8.81% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 14.60% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 15.59% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.12% | +5.42% |