PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%25.54%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVGRX показывает доходность -10.05%, а FSPGX немного выше – -9.77%.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CVGRX и FSPGX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.02

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между CVGRX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и FSPGX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и FSPGX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-32.66%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-16.17%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-32.66%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-13.03%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-6.43%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.70%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и FSPGX

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.71%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.37%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

22.58%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.52%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.66%

-0.12%