Сравнение CVGRX с CCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и CCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и CCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 3.01% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции CCVIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.36% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
CCVIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и CCVIX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.
Доходность на риск
CVGRX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск
CVGRX
CCVIX
Сравнение CVGRX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | CCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.39 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.36 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.92 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и CCVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и CCVIX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 9.96% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и CCVIX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -36.56% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -7.90% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -27.33% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -27.33% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -5.14% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -5.91% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.23% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и CCVIX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Calamos Convertible Fund (CCVIX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.84% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.15% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 15.54% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 12.71% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 12.72% | +8.82% |