Сравнение CVGRX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -8.90% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.55% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVGRX показывает доходность -8.90%, а BLUEX немного выше – -8.55%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.37% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 12.71%
BLUEX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и BLUEX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
CVGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CVGRX
BLUEX
Сравнение CVGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.65 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.88 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.61 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -2.07 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.65 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и BLUEX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.67% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и BLUEX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -54.27% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.19% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -21.87% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -29.06% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -10.45% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -13.39% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.57% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и BLUEX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 3.65% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 7.31% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 11.01% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.48% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.56% | +4.98% |