Сравнение BIT с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BIT с BITO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIT или BITO.

Корреляция

Корреляция между BIT и BITO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BIT

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIT:

0.15

BITO:

0.49

Коэф-т Сортино

BIT:

0.27

BITO:

1.07

Коэф-т Омега

BIT:

1.04

BITO:

1.12

Коэф-т Кальмара

BIT:

0.16

BITO:

0.86

Коэф-т Мартина

BIT:

0.68

BITO:

1.97

Индекс Язвы

BIT:

2.45%

BITO:

13.64%

Дневная вол-ть

BIT:

11.41%

BITO:

55.17%

Макс. просадка

BIT:

-43.54%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BIT:

-5.32%

BITO:

-22.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -10.53%.

BIT

С начала года

-2.66%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-2.42%

1 год

0.40%

5 лет

10.76%

10 лет

7.20%

BITO

С начала года

-10.53%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

19.65%

1 год

23.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIT и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BIT: 0.15

BITO: 0.49

Коэффициент Сортино

BIT: 0.27

BITO: 1.07

Коэффициент Омега

BIT: 1.04

BITO: 1.12

Коэффициент Кальмара

BIT: 0.16

BITO: 0.86

Коэффициент Мартина

BIT: 0.68

BITO: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIT

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и BITO

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности BITO в 74.66%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	10.81%	10.17%	9.90%	9.58%	8.18%	8.46%	8.84%	9.12%	8.44%	11.65%	9.40%	8.85%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	74.66%	61.58%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIT и BITO

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIT

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и BITO

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 8.73%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BIT

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BIT с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BIT и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIT и BITO

BIT

BITO

Сравнение BIT c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и BITO

Просадки

Сравнение просадок BIT и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество