PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BIT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		-1.05%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.99% соответственно.

BIT

1 день
0.32%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.02%
1 год
0.07%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.02%
10 лет*
7.84%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BITOBIT с BTC-USDBIT с BTZBIT с IYWBIT с BGTBIT с CRF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BIT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.07

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.66

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.00

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

7.32

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.07

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между BIT и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и QQQ

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.68%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BIT и QQQ

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BITQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-82.97%

+39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.62%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-35.12%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-35.12%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-7.86%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-32.99%

+28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.44%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и QQQ

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 3.98%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.61%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

12.82%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

22.70%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

22.38%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.25%

-6.26%