Сравнение BIT с BTC-USD
BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BIT returned 7.48%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.48% против 56.92% соответственно.
BIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.48%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.44% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BIT and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between BIT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BIT
BTC-USD
Сравнение BIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.85 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.45 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIT и BTC-USD
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -85.30% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -52.23% | +43.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -52.23% | +41.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -76.67% | +52.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | -83.80% | +40.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -52.23% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -42.42% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 31.57% | -26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и BTC-USD
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 2.62%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 12.44% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 34.75% | -28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 35.63% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 44.15% | -32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 56.40% | -40.40% |
Часто задаваемые вопросы
BIT and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to BIT (2.62%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs BTC-USD's -85.30%.
BIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор