Сравнение BIT с BTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ).
Доходность
Сравнение доходности BIT и BTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIT и BTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | -1.05% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -3.90% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 13.25% | 33.62% | -10.31% | 9.36% |
Фундаментальные показатели
BIT:
$85.81M
BTZ:
$163.42M
BIT:
$70.89M
BTZ:
$152.69M
BIT:
-$28.04M
BTZ:
$120.76M
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции BIT превзошли акции BTZ по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.89% соответственно.
BIT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 7.84%
BTZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. BTZ — Ранг доходности на риск
BIT
BTZ
Сравнение BIT c BTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIT | BTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.31 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.44 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.53 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BIT и BTZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и BTZ
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности BTZ в 9.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.68% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.91% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок BIT и BTZ
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -74.62% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.29% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -34.67% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | -35.32% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -5.38% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -12.58% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.70% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и BTZ
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 3.98%, в то время как у BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.79% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 7.07% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.15% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 12.78% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.09% | +2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIT и BTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Multi-Sector Income Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности