PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIT с BTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIT с BTZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) and BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BIT returned 7.36%/yr vs 5.67%/yr for BTZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIT и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции BIT превзошли акции BTZ по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.67% соответственно.

BIT

1 день
0.08%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-1.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.36%

BTZ

1 день
0.60%
1 месяц
1.44%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-1.71%
1 год
3.48%
3 года*
9.86%
5 лет*
0.88%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIT и BTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.44%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-1.89%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%9.36%

Correlation

The correlation between BIT and BTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIT:

$706.44M

BTZ:

$944.44M

EPS

BIT:

$1.58

BTZ:

$1.60

Коэффициент P/E

BIT:

7.86

BTZ:

6.32

Коэффициент PEG

BIT:

1.99

BTZ:

0.14

Коэффициент P/S

BIT:

6.68

BTZ:

5.78

Коэффициент P/B

BIT:

0.89

BTZ:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

BIT:

$91.75M

BTZ:

$163.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIT:

$76.64M

BTZ:

$152.69M

EBITDA (12 мес.)

BIT:

$105.25M

BTZ:

$120.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с QQQBIT с IYWBIT с BGTBIT с CRF
Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BCATBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с PHKBTZ с BKTBTZ с SRLNBTZ с O

Доходность на риск

BIT vs. BTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITBTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.39

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.64

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.38

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.19

-1.44

BIT vs. BTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BTZ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIT и BTZ

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITBTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-74.62%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.29%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-9.29%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-34.67%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-35.32%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.40%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-12.48%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.92%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и BTZ

BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что BIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITBTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

7.62%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

9.01%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

12.84%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

13.13%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и BTZ

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности BTZ в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.93%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.95%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIT и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Multi-Sector Income Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.04M
57.36M
(BIT) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BIT and BTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIT has higher volatility (2.62%) compared to BTZ (1.83%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs BTZ's -74.62%.

BTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIT и BTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор