PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIT с BTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIT с BTZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIT или BTZ.

Корреляция

Корреляция между BIT и BTZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIT и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIT:

0.28

BTZ:

0.95

Коэф-т Сортино

BIT:

0.43

BTZ:

1.28

Коэф-т Омега

BIT:

1.07

BTZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

BIT:

0.30

BTZ:

0.68

Коэф-т Мартина

BIT:

1.22

BTZ:

4.45

Индекс Язвы

BIT:

2.52%

BTZ:

2.42%

Дневная вол-ть

BIT:

11.34%

BTZ:

11.46%

Макс. просадка

BIT:

-43.54%

BTZ:

-74.64%

Текущая просадка

BIT:

-1.33%

BTZ:

-6.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIT:

$574.18M

BTZ:

$984.57M

EPS

BIT:

$1.22

BTZ:

$0.69

Коэффициент P/E

BIT:

11.67

BTZ:

15.29

Коэффициент P/S

BIT:

11.82

BTZ:

9.19

Коэффициент P/B

BIT:

0.99

BTZ:

0.94

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BTZ с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции BIT превзошли акции BTZ по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.60% соответственно.

BIT

С начала года

1.45%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

1.03%

1 год

3.14%

5 лет

11.20%

10 лет

7.69%

BTZ

С начала года

4.54%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

0.40%

1 год

10.77%

5 лет

4.22%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIT и BTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг риск-скорректированной доходности BIT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIT c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BTZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и BTZ

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности BTZ в 9.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		10.37%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%9.40%8.85%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.51%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%

Просадки

Сравнение просадок BIT и BTZ

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и BTZ

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIT и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Multi-Sector Income Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
12.21M
55.42M
(BIT) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию