Сравнение BIT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIT и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIT и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | -1.05% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.84% против 21.74% соответственно.
BIT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 7.84%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. IYW — Ранг доходности на риск
BIT
IYW
Сравнение BIT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIT | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.73 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.77 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.68 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BIT и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и IYW
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.68% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BIT и IYW
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -81.90% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -17.81% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -39.44% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | -39.44% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -12.65% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -34.87% | +30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.55% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и IYW
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 3.98%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 8.23% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 15.99% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 26.92% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 25.78% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 24.98% | -8.99% |