Сравнение BIT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIT или SPY.
Основные характеристики
| BIT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 12.73% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 12.18% |
| Макс. просадка | -43.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.95% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между BIT и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIT и SPY
С начала года, BIT показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и SPY
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 9.23% | 9.92% | 9.60% | 8.20% | 8.48% | 8.86% | 9.14% | 8.45% | 11.67% | 9.42% | 8.87% | 6.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BIT и SPY
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 1.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.