PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVEO с DT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVEO с DT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CVEO (Civeo Corporation) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CVEO returned 9.59%/yr vs -4.72%/yr for DT. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CVEO и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civeo Corporation (CVEO) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVEO показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 17.35%.

CVEO

1 день
5.96%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
24.83%
С начала года
43.11%
1 год
37.18%
3 года*
23.12%
5 лет*
9.59%
10 лет*
7.99%
Всё время*
-14.85%

DT

1 день
11.27%
1 месяц
11.73%
6 месяцев
46.95%
С начала года
17.35%
1 год
0.65%
3 года*
2.48%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVEO

Civeo Corporation
$4.97M$5.63M$4.91M

DT

Dynatrace, Inc.
$261.30M$211.59M$245.00M

Сравнение доходности по годам CVEO и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVEO
Civeo Corporation		43.11%1.59%3.58%-24.85%62.23%37.91%-10.21%-21.82%
DT
Dynatrace, Inc.		17.35%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%

Correlation

The correlation between CVEO and DT is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.16

The correlation between CVEO and DT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVEO:

$358.17M

DT:

$14.82B

EPS

CVEO:

-$1.14

DT:

$0.50

Коэффициент P/S

CVEO:

0.56

DT:

7.28

Коэффициент P/B

CVEO:

2.26

DT:

6.10

Общая выручка (12 мес.)

CVEO:

$684.80M

DT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVEO:

$60.48M

DT:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CVEO:

$72.13M

DT:

$305.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civeo Corporation

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с CVEO:
CVEO с RGPCVEO с BYD.TOCVEO с AVNWCVEO с CHDNCVEO с AXTACVEO с ACIWCVEO с BSX
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ

Доходность на риск

CVEO vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CVEO
Ранг доходности на риск CVEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CVEO c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVEODTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.02

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.32

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.02

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

0.04

+6.30

CVEO vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVEO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVEO и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVEO и DT

Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и DT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVEODTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-61.77%

-36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-36.49%

+19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.24%

-48.16%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.41%

-61.77%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-35.42%

-53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-31.03%

-58.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

18.62%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CVEO и DT

Текущая волатильность для Civeo Corporation (CVEO) составляет 13.14%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что CVEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVEODTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

15.04%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.90%

34.31%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

41.87%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

41.32%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

46.57%

+14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVEO и DT

Ни CVEO, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CVEO
Civeo Corporation		0.00%1.09%4.40%2.19%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVEO и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVEO и DT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civeo Corporation и Dynatrace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CVEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в -40.16M при выручке в 180.02M, что соответствует валовой рентабельности в -22.3%.

DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.10M при выручке в 554.55M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

CVEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.09M при выручке в 180.02M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.48M при выручке в 554.55M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

CVEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.52M при выручке в 180.02M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.65M при выручке в 554.55M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

CVEO and DT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (15.04%) compared to CVEO (13.14%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs DT's -61.77%.

CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVEO и DT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор