PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVEO с RGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVEO и RGP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CVEO и RGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civeo Corporation (CVEO) и Resources Connection, Inc. (RGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.34%
-7.68%
CVEO
RGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVEO:

0.17

RGP:

-1.17

Коэф-т Сортино

CVEO:

0.45

RGP:

-1.73

Коэф-т Омега

CVEO:

1.06

RGP:

0.79

Коэф-т Кальмара

CVEO:

0.05

RGP:

-0.62

Коэф-т Мартина

CVEO:

0.56

RGP:

-1.64

Индекс Язвы

CVEO:

9.02%

RGP:

24.56%

Дневная вол-ть

CVEO:

29.80%

RGP:

34.32%

Макс. просадка

CVEO:

-98.72%

RGP:

-74.93%

Текущая просадка

CVEO:

-92.95%

RGP:

-63.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVEO:

$308.92M

RGP:

$280.15M

EPS

CVEO:

$1.39

RGP:

$0.36

Цена/прибыль

CVEO:

16.06

RGP:

23.25

PEG коэффициент

CVEO:

5.00

RGP:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

CVEO:

$701.97M

RGP:

$750.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVEO:

$89.96M

RGP:

$278.80M

EBITDA (12 мес.)

CVEO:

$80.43M

RGP:

$36.38M

Доходность по периодам

С начала года, CVEO показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -40.14%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям RGP по среднегодовой доходности: -13.82% против -2.83% соответственно.


CVEO

С начала года

-0.39%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-6.22%

1 год

3.09%

5 лет

7.23%

10 лет

-13.82%

RGP

С начала года

-40.14%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-21.73%

1 год

-39.89%

5 лет

-10.26%

10 лет

-2.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CVEO c RGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVEO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.17-1.17
Коэффициент Сортино CVEO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.45-1.73
Коэффициент Омега CVEO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.79
Коэффициент Кальмара CVEO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05-0.67
Коэффициент Мартина CVEO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.56-1.64
CVEO
RGP

Показатель коэффициента Шарпа CVEO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа RGP равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVEO и RGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
-1.17
CVEO
RGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVEO и RGP

Дивидендная доходность CVEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности RGP в 6.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CVEO
Civeo Corporation
4.58%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.33%0.00%
RGP
Resources Connection, Inc.
6.97%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CVEO и RGP

Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки RGP в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и RGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.95%
-59.47%
CVEO
RGP

Волатильность

Сравнение волатильности CVEO и RGP

Текущая волатильность для Civeo Corporation (CVEO) составляет 6.57%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CVEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.57%
7.58%
CVEO
RGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVEO и RGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab