PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVEO с CHDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVEO с CHDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVEO (Civeo Corporation) and CHDN (Churchill Downs Incorporated) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while CHDN operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVEO returned 4.41%/yr vs 15.79%/yr for CHDN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVEO и CHDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civeo Corporation (CVEO) и Churchill Downs Incorporated (CHDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVEO показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у CHDN с доходностью -24.42%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям CHDN по среднегодовой доходности: 4.41% против 15.79% соответственно.

CVEO

1 день
-1.64%
1 месяц
11.26%
С начала года
49.54%
6 месяцев
54.82%
1 год
54.89%
3 года*
19.89%
5 лет*
15.70%
10 лет*
4.41%

CHDN

1 день
-1.80%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-24.42%
6 месяцев
-22.65%
1 год
-8.05%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVEO и CHDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVEO
Civeo Corporation		49.54%1.59%3.58%-24.85%62.23%37.91%-10.21%-9.79%-47.62%24.09%
CHDN
Churchill Downs Incorporated		-24.42%-14.47%-0.74%28.06%-11.95%24.05%42.47%69.49%5.47%55.74%

Correlation

The correlation between CVEO and CHDN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

CVEO:

-$1.48

CHDN:

$5.44

Коэффициент P/S

CVEO:

0.49

CHDN:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CVEO:

$667.47M

CHDN:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVEO:

$49.04M

CHDN:

$793.10M

EBITDA (12 мес.)

CVEO:

$73.11M

CHDN:

$983.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civeo Corporation

Churchill Downs Incorporated

Часто сравнивают с CVEO:
CVEO с RGPCVEO с BYD.TOCVEO с AVNWCVEO с BSXCVEO с AXTACVEO с AGCOCVEO с ACIW
Часто сравнивают с CHDN:
CHDN с VOOCHDN с XLYCHDN с SBUXCHDN с SPYCHDN с ADBECHDN с GDECHDN с VTI

Доходность на риск

CVEO vs. CHDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVEO
Ранг доходности на риск CVEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVEO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHDN
Ранг доходности на риск CHDN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVEO c CHDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Churchill Downs Incorporated (CHDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVEOCHDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.25

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.15

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.28

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

-0.50

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVEO vs. CHDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVEO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CHDN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVEO и CHDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVEOCHDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.25

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.28

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CVEO и CHDN

Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки CHDN в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и CHDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVEOCHDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-62.86%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.41%

-29.36%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.24%

-43.28%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.41%

-43.72%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.28%

-62.86%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-41.73%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-17.55%

-71.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

16.10%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CVEO и CHDN

Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Churchill Downs Incorporated (CHDN) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVEOCHDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

8.98%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

24.89%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

31.91%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

32.42%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

37.51%

+23.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVEO и CHDN

CVEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDN
Churchill Downs Incorporated		0.51%0.38%0.31%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%
CVEO
Civeo Corporation		0.00%1.09%4.40%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVEO и CHDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Churchill Downs Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
172.67M
663.00M
(CVEO) Общая выручка
(CHDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVEO и CHDN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civeo Corporation и Churchill Downs Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CVEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CHDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CHDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CVEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

CHDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVEO and CHDN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVEO has higher volatility (11.65%) compared to CHDN (8.98%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs CHDN's -62.86%.

CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVEO и CHDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор