PortfoliosLab logo
Сравнение CVE с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVE и APA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVE и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
-78.49%
CVE
APA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-1.09

APA:

-0.94

Коэф-т Сортино

CVE:

-1.55

APA:

-1.27

Коэф-т Омега

CVE:

0.80

APA:

0.82

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.64

APA:

-0.53

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.71

APA:

-1.78

Индекс Язвы

CVE:

23.94%

APA:

26.21%

Дневная вол-ть

CVE:

37.67%

APA:

49.91%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

CVE:

-58.69%

APA:

-85.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$22.08B

APA:

$5.91B

EPS

CVE:

$1.20

APA:

$2.27

Коэффициент P/E

CVE:

10.07

APA:

7.20

Коэффициент PEG

CVE:

0.45

APA:

0.17

Коэффициент P/S

CVE:

0.41

APA:

0.62

Коэффициент P/B

CVE:

1.04

APA:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$44.33B

APA:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$8.42B

APA:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$6.68B

APA:

$3.30B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -19.48%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -27.26%. За последние 10 лет акции CVE превзошли акции APA по среднегодовой доходности: -2.42% против -11.34% соответственно.


CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

34.33%

10 лет

-2.42%

APA

С начала года

-27.26%

1 месяц

-21.61%

6 месяцев

-32.33%

1 год

-47.38%

5 лет

11.78%

10 лет

-11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVE: -1.09
APA: -0.94
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVE: -1.55
APA: -1.27
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVE: 0.80
APA: 0.82
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVE: -0.64
APA: -0.54
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVE: -1.71
APA: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.94
CVE
APA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и APA

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности APA в 6.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.09%3.91%2.34%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
APA
Apache Corporation
6.12%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок CVE и APA

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.69%
-83.91%
CVE
APA

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и APA

Текущая волатильность для Cenovus Energy Inc. (CVE) составляет 24.13%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 35.01%. Это указывает на то, что CVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.13%
35.01%
CVE
APA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию