Сравнение CVE с SU
CVE (Cenovus Energy Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CVE returned 9.04%/yr vs 13.62%/yr for SU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVE и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность 75.32%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 48.89%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям SU по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.62% соответственно.
CVE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 64.14%
- 1 год
- 124.58%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- 9.04%
SU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 47.82%
- 1 год
- 84.59%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам CVE и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 75.32% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
SU Suncor Energy Inc. | 48.89% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between CVE and SU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between CVE and SU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CVE:
$55.39B
SU:
$77.93B
CVE:
$2.52
SU:
$5.24
CVE:
11.69
SU:
12.50
CVE:
0.05
SU:
0.45
CVE:
1.10
SU:
1.52
CVE:
1.70
SU:
1.70
CVE:
$49.40B
SU:
$52.01B
CVE:
$9.68B
SU:
$28.85B
CVE:
$11.54B
SU:
$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVE vs. SU — Ранг доходности на риск
CVE
SU
Сравнение CVE c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVE | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 7.54 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.44 | 20.64 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVE | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 3.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CVE и SU
Максимальная просадка CVE за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVE | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -80.22% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -11.27% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.57% | -22.42% | -27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.51% | -36.58% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.35% | -73.54% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.01% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.18% | -27.42% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.11% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и SU
Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU) имеют волатильность 11.27% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVE | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 11.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 19.00% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 23.77% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.16% | 32.85% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 36.89% | +13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и SU
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SU в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 1.98% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.59% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVE и SU
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVE and SU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVE has higher volatility (11.27%) compared to SU (11.20%). In terms of maximum drawdown, CVE dropped -94.87% vs SU's -80.22%.
CVE currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 3.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVE и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор