PortfoliosLab logo
Сравнение CVE с SU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVE и SU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVE и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
55.74%
CVE
SU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-1.09

SU:

-0.17

Коэф-т Сортино

CVE:

-1.55

SU:

-0.03

Коэф-т Омега

CVE:

0.80

SU:

1.00

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.64

SU:

-0.18

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.71

SU:

-0.65

Индекс Язвы

CVE:

23.94%

SU:

7.98%

Дневная вол-ть

CVE:

37.67%

SU:

30.24%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

SU:

-81.07%

Текущая просадка

CVE:

-58.69%

SU:

-20.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$22.08B

SU:

$44.04B

EPS

CVE:

$1.20

SU:

$3.41

Коэффициент P/E

CVE:

10.07

SU:

10.44

Коэффициент PEG

CVE:

0.45

SU:

0.07

Коэффициент P/S

CVE:

0.41

SU:

0.87

Коэффициент P/B

CVE:

1.04

SU:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$44.33B

SU:

$41.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$8.42B

SU:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$6.68B

SU:

$11.81B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям SU по среднегодовой доходности: -2.42% против 4.62% соответственно.


CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

34.33%

10 лет

-2.42%

SU

С начала года

0.89%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-5.79%

5 лет

22.80%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и SU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVE: -1.09
SU: -0.17
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVE: -1.55
SU: -0.03
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVE: 0.80
SU: 1.00
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVE: -0.64
SU: -0.23
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVE: -1.71
SU: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.17
CVE
SU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и SU

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SU в 4.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.09%3.91%2.34%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
SU
Suncor Energy Inc.
4.49%4.51%4.85%4.57%3.39%4.93%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок CVE и SU

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки SU в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и SU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.69%
-12.41%
CVE
SU

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и SU

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.13%
17.72%
CVE
SU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию