PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVE с SU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVE и SU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CVE с SU

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или SU.

Доходность

Сравнение доходности CVE и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-0.75

SU:

-0.24

Коэф-т Сортино

CVE:

-0.98

SU:

-0.23

Коэф-т Омега

CVE:

0.87

SU:

0.97

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.48

SU:

-0.32

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.23

SU:

-1.07

Индекс Язвы

CVE:

24.79%

SU:

8.67%

Дневная вол-ть

CVE:

39.15%

SU:

30.22%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

SU:

-81.07%

Текущая просадка

CVE:

-53.41%

SU:

-20.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$24.72B

SU:

$43.84B

EPS

CVE:

$1.10

SU:

$3.49

Коэффициент P/E

CVE:

12.39

SU:

10.23

Коэффициент PEG

CVE:

0.45

SU:

0.07

Коэффициент P/S

CVE:

0.45

SU:

0.87

Коэффициент P/B

CVE:

1.13

SU:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$58.53B

SU:

$54.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$11.53B

SU:

$22.34B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$9.29B

SU:

$15.93B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям SU по среднегодовой доходности: -0.01% против 6.03% соответственно.

CVE

С начала года

-9.16%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-30.61%

3 года

-11.94%

5 лет

28.57%

10 лет

-0.01%

SU

С начала года

1.20%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-12.14%

1 год

-7.59%

3 года

1.75%

5 лет

20.89%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Suncor Energy Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и SU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SU равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и SU

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SU в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.		3.80%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
SU
Suncor Energy Inc.		4.48%4.51%4.85%4.57%3.39%4.93%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок CVE и SU

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки SU в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и SU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и SU

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
14.21B
13.33B
(CVE) Общая выручка
(SU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVE и SU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cenovus Energy Inc. и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
21.9%
47.7%
(CVE) Валовая рентабельность
(SU) Валовая рентабельность
CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.11B при выручке в 14.21B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 14.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 859.00M при выручке в 14.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.