PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVE с CNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVE (Cenovus Energy Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVE in Oil & Gas Integrated, CNQ in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, CVE returned 8.99%/yr vs 18.07%/yr for CNQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CVE и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность 77.17%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 8.99% против 18.07% соответственно.

CVE

1 день
1.05%
1 месяц
-2.17%
С начала года
77.17%
6 месяцев
64.87%
1 год
137.25%
3 года*
24.34%
5 лет*
29.02%
10 лет*
8.99%

CNQ

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
42.08%
6 месяцев
41.38%
1 год
61.82%
3 года*
25.66%
5 лет*
27.14%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE и CNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVE
Cenovus Energy Inc.		77.17%15.84%-5.83%-12.30%60.93%104.72%-39.59%46.98%-21.51%-38.38%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		42.08%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%

Correlation

The correlation between CVE and CNQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between CVE and CNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$55.98B

CNQ:

$99.90B

EPS

CVE:

$2.52

CNQ:

$4.65

Коэффициент P/E

CVE:

11.81

CNQ:

10.25

Коэффициент PEG

CVE:

0.05

CNQ:

0.49

Коэффициент P/S

CVE:

1.11

CNQ:

2.44

Коэффициент P/B

CVE:

1.72

CNQ:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$49.40B

CNQ:

$40.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$9.68B

CNQ:

$12.53B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$11.54B

CNQ:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с CVE:
CVE с SUCVE с BTE.TOCVE с OVVCVE с SU.TOCVE с APACVE с IMOCVE с IMO.TO
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFECNQ с CIVI

Доходность на риск

CVE vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE
Ранг доходности на риск CVE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVECNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
2.17

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.65

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.06

4.39

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.12

10.10

+20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVE vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVECNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.17

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CVE и CNQ

Максимальная просадка CVE за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и CNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVECNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.87%

-80.75%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-14.16%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.57%

-35.85%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.51%

-35.85%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.35%

-77.84%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-4.86%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-23.53%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

6.14%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и CNQ

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVECNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

9.25%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

23.51%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.35%

28.67%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.14%

32.78%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.59%

40.26%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и CNQ

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.65%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
CVE
Cenovus Energy Inc.		1.96%3.32%3.92%2.33%1.81%0.56%0.75%1.58%2.34%2.19%1.32%6.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
12.39B
10.84B
(CVE) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVE и CNQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cenovus Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
32.1%
Активы портфеля
CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVE and CNQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVE has higher volatility (11.20%) compared to CNQ (9.25%). In terms of maximum drawdown, CVE dropped -94.87% vs CNQ's -80.75%.

CVE currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE и CNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор