PortfoliosLab logo
Сравнение CVE с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVE и CNQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVE и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
194.34%
CVE
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-1.09

CNQ:

-0.65

Коэф-т Сортино

CVE:

-1.55

CNQ:

-0.75

Коэф-т Омега

CVE:

0.80

CNQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.64

CNQ:

-0.56

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.71

CNQ:

-1.38

Индекс Язвы

CVE:

23.94%

CNQ:

14.55%

Дневная вол-ть

CVE:

37.67%

CNQ:

31.12%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

CNQ:

-81.12%

Текущая просадка

CVE:

-58.69%

CNQ:

-25.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$22.08B

CNQ:

$61.62B

EPS

CVE:

$1.20

CNQ:

$2.06

Коэффициент P/E

CVE:

10.07

CNQ:

14.24

Коэффициент PEG

CVE:

0.45

CNQ:

12.75

Коэффициент P/S

CVE:

0.41

CNQ:

1.73

Коэффициент P/B

CVE:

1.04

CNQ:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$44.33B

CNQ:

$28.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$8.42B

CNQ:

$10.43B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$6.68B

CNQ:

$13.15B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -2.42% против 10.84% соответственно.


CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

34.33%

10 лет

-2.42%

CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

40.35%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и CNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVE: -1.09
CNQ: -0.65
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVE: -1.55
CNQ: -0.75
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVE: 0.80
CNQ: 0.91
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVE: -0.64
CNQ: -0.56
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVE: -1.71
CNQ: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.65
CVE
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и CNQ

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности CNQ в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.09%3.91%2.34%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.20%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CVE и CNQ

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.69%
-25.13%
CVE
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и CNQ

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.13%
18.21%
CVE
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию