PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVE с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVE и IMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CVE с IMO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или IMO.

Доходность

Сравнение доходности CVE и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-0.75

IMO:

0.26

Коэф-т Сортино

CVE:

-0.98

IMO:

0.45

Коэф-т Омега

CVE:

0.87

IMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.48

IMO:

0.25

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.23

IMO:

0.55

Индекс Язвы

CVE:

24.79%

IMO:

10.45%

Дневная вол-ть

CVE:

39.15%

IMO:

32.29%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

CVE:

-53.41%

IMO:

-8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$24.72B

IMO:

$36.49B

EPS

CVE:

$1.10

IMO:

$6.72

Коэффициент P/E

CVE:

12.39

IMO:

10.67

Коэффициент PEG

CVE:

0.45

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

CVE:

0.45

IMO:

0.71

Коэффициент P/B

CVE:

1.13

IMO:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$58.53B

IMO:

$49.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$11.53B

IMO:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$9.29B

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -0.01% против 8.66% соответственно.

CVE

С начала года

-9.16%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-30.61%

3 года

-11.94%

5 лет

28.57%

10 лет

-0.01%

IMO

С начала года

17.27%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-5.80%

1 год

6.55%

3 года

13.66%

5 лет

40.17%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Imperial Oil Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и IMO

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IMO в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.		3.80%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
IMO
Imperial Oil Limited		2.52%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CVE и IMO

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и IMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и IMO

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
14.21B
12.52B
(CVE) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVE и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.9%
100.0%
(CVE) Валовая рентабельность
(IMO) Валовая рентабельность
CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.11B при выручке в 14.21B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 12.52B при выручке в 12.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 14.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 12.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 859.00M при выручке в 14.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 12.52B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.