PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVAR с PKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVAR с PKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVAR (Cultivar ETF) and PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while PKW is passively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 9.08%/yr vs 19.19%/yr for PKW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.62%/yr for PKW.

Доходность

Сравнение доходности CVAR и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PKW с доходностью 3.61%.

CVAR

1 день
0.77%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.98%
1 год
12.62%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVAR и PKW

2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF		1.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%0.95%

Correlation

The correlation between CVAR and PKW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between CVAR and PKW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cultivar ETF

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FABCVAR с CCFECVAR с VFVACVAR с MDYVCVAR с FVDCVAR с QVAL
Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ

Доходность на риск

CVAR vs. PKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVARPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.37

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.04

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.29

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

7.24

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVAR vs. PKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVARPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CVAR и PKW

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и PKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVARPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-54.59%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.86%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-20.91%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.02%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.96%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.49%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и PKW

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 2.29%, в то время как у Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVARPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.36%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.45%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.15%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.45%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.78%

-4.32%

Сравнение комиссий CVAR и PKW

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PKW в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и PKW

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PKW в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVAR
Cultivar ETF		1.51%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

CVAR and PKW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKW has higher volatility (3.36%) compared to CVAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs PKW's -54.59%.

On 3-year performance, PKW leads with 19.19% vs 9.08% for CVAR. On fees, PKW is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PKW has performed better with a 19.19% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKW is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.

CVAR has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.89% for PKW.

They also come from different issuers: Cultivar and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.62% for PKW.

PKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVAR и PKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор