Сравнение CVAR с PKW
CVAR (Cultivar ETF) and PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while PKW is passively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 8.25%/yr vs 18.81%/yr for PKW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.62%/yr for PKW.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и PKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PKW с доходностью 4.81%.
CVAR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PKW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам CVAR и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.11% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 4.81% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 1.91% |
Correlation
The correlation between CVAR and PKW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between CVAR and PKW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. PKW — Ранг доходности на риск
CVAR
PKW
Сравнение CVAR c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.08 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 6.53 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVAR и PKW
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и PKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -54.59% | +35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.86% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -20.91% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | 0.00% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -7.94% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.50% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и PKW
Cultivar ETF (CVAR) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеют волатильность 3.42% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.72% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 13.32% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.43% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.75% | -4.32% |
Сравнение комиссий CVAR и PKW
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PKW в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и PKW
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PKW в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.80% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and PKW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKW has higher volatility (3.47%) compared to CVAR (3.42%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs PKW's -54.59%.
On 3-year performance, PKW leads with 18.81% vs 8.25% for CVAR. On fees, PKW is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PKW has performed better with a 18.81% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PKW is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.80% for PKW.
They also come from different issuers: Cultivar and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.62% for PKW.
PKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и PKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор