Сравнение CVAR с PKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).
CVAR и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и PKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью -1.51%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и PKW
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PKW в 0.62%.
Доходность на риск
CVAR vs. PKW — Ранг доходности на риск
CVAR
PKW
Сравнение CVAR c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.67 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и PKW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и PKW
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PKW в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и PKW
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и PKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -54.59% | +35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.82% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.24% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.01% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.24% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и PKW
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.79% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.17% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 19.15% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.47% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.77% | -4.08% |