PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVAR с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVAR с DVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU).

CVAR и DVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CVAR и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF		-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cultivar ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FVDCVAR с VEGICVAR с VFVACVAR с FABCVAR с MDYVCVAR с QVAL
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO

Сравнение комиссий CVAR и DVLU

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.

CVAR
Cultivar ETF
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Доходность на риск

CVAR vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVARDVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

5.60

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVAR vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DVLU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVARDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между CVAR и DVLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и DVLU

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DVLU в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018
CVAR
Cultivar ETF		1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и DVLU

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и DVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

CVARDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-53.26%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.82%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.72%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.93%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.17%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и DVLU

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVARDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.40%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

13.47%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

22.34%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

21.68%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

26.00%

-10.31%