PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUTAX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUTAX с TRBUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.38%/yr vs 5.61%/yr for TRBUX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.12%.

CUTAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.55%
1 год
3.15%
3 года*
3.72%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
2.12%
С начала года
2.12%
1 год
4.73%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.61%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUTAX и TRBUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.55%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		2.12%6.49%11.12%10.12%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.00%

Correlation

The correlation between CUTAX and TRBUX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

0.18

The correlation between CUTAX and TRBUX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с CUSDXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

CUTAX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTAXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.01

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
6.93

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

2.89

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

12.99

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.18

47.41

-18.23

CUTAX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и TRBUX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTAXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-4.15%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.39%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-0.78%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.73%

-2.66%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.21%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и TRBUX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.40%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTAXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.58%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.28%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

1.70%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

1.81%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

1.58%

-0.63%

Сравнение комиссий CUTAX и TRBUX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и TRBUX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TRBUX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.00%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.82%5.86%9.30%7.34%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

CUTAX and TRBUX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBUX has higher volatility (0.58%) compared to CUTAX (0.40%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs TRBUX's -4.15%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUTAX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор