Сравнение CUTAX с MUIIX
CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.35%/yr vs 3.25%/yr for MUIIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.57%.
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUTAX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 1.44% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.89% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between CUTAX and MUIIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUTAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
CUTAX
MUIIX
Сравнение CUTAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | 14.80 | -11.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 42.37 | -36.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 126.87 | -88.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 3.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | 2.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.90 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и MUIIX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUTAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.20% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -0.10% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -1.20% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.73% | -1.20% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.03% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и MUIIX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUTAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.35% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.17% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.59% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.44% | -0.49% |
Сравнение комиссий CUTAX и MUIIX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и MUIIX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUTAX and MUIIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to MUIIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs MUIIX's -1.20%.
CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUTAX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор