PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUTAX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUTAX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%0.15%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CUTAX и CRDOX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRDOX в 0.29%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CUTAX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.04

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.65

2.80

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.47

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

1.81

+5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.23

8.08

+29.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.04

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

0.66

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.72

+1.06

Корреляция

Корреляция между CUTAX и CRDOX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и CRDOX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и CRDOX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTAXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-15.92%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-3.14%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-15.92%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.81%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.63%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и CRDOX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.38%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTAXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.44%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

2.19%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

3.28%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

4.11%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

4.04%

-3.11%