PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 3.93%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CUT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 3.93% против 12.34% соответственно.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between CUT and YCS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.09

The correlation between CUT and YCS shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CUT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.92

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.44

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.97

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

12.40

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.92

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.12

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CUT и YCS

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-49.56%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-8.30%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-23.05%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-27.32%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-27.32%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

0.00%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-19.93%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.66%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и YCS

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.75%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

12.32%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.27%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.10%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

19.01%

+1.21%

Сравнение комиссий CUT и YCS

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и YCS

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and YCS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 3.93% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for YCS.

CUT is categorized as Materials, while YCS is Leveraged Currency. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор