PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CUT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CUT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.57% против 13.62% соответственно.


CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
-5.45%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between CUT and YCS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.09

The correlation between CUT and YCS shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Timber ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

CUT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CUTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.78

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

11.93

-12.56

CUT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и YCS

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CUTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-49.56%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-8.30%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-23.05%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-27.32%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-27.32%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-0.14%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-19.87%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

2.65%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и YCS

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CUTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.25%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.19%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.93%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

21.10%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.82%

+1.30%

Сравнение комиссий CUT и YCS

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и YCS

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CUT and YCS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.08%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.57% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CUT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for YCS.

CUT is categorized as Materials, while YCS is Leveraged Currency. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор