Сравнение CUT с YCS
CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CUT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.16% против 12.99% соответственно.
CUT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.16%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам CUT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.02% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between CUT and YCS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between CUT and YCS shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUT vs. YCS — Ранг доходности на риск
CUT
YCS
Сравнение CUT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.61 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.41 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUT и YCS
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -49.56% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -8.30% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -23.05% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -27.32% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -27.32% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | 0.00% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -19.80% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 2.62% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и YCS
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.47% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.85% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.54% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.09% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 18.70% | +1.35% |
Сравнение комиссий CUT и YCS
CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и YCS
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUT and YCS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUT has higher volatility (5.25%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 4.16% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for YCS.
CUT is categorized as Materials, while YCS is Leveraged Currency. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор