Сравнение CUT с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
CUT и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 10.68% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 4.66% против 10.45% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
XLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и XLB
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
CUT vs. XLB — Ранг доходности на риск
CUT
XLB
Сравнение CUT c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.89 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.38 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.35 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.72 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CUT и XLB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и XLB
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XLB в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.75% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и XLB
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -59.83% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.64% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -24.72% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -37.27% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -6.39% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.88% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.20% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и XLB
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.28% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.53% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 20.95% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.91% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.62% | -0.43% |