Сравнение CUT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CUT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.73% против 17.41% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и SPMO
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CUT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CUT
SPMO
Сравнение CUT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.06 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.60 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.96 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.90 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.06 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.93 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CUT и SPMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и SPMO
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и SPMO
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -30.95% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.70% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -22.74% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -30.95% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -7.31% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -4.66% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.60% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и SPMO
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.22% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.80% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 22.77% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.08% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.09% | +0.09% |