Сравнение CUT с SGDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).
CUT и SGDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и SGDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SGDM по среднегодовой доходности: 4.73% против 16.46% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и SGDM
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Доходность на риск
CUT vs. SGDM — Ранг доходности на риск
CUT
SGDM
Сравнение CUT c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.44 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.58 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.69 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.29 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.44 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CUT и SGDM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и SGDM
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SGDM в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и SGDM
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SGDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -54.95% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -30.04% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -45.06% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -49.69% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -17.00% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -25.53% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 8.33% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и SGDM
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 16.86% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 38.34% | -25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 45.74% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 35.29% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 37.07% | -16.89% |