PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUT с PICK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

CUT и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUT и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUT и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-1.41%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.98% соответственно.

CUT

1 день
2.29%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
-4.47%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
4.66%

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с COPXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий CUT и PICK

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

CUT vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.18

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.68

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.12

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

12.51

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.18

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.17

-0.04

Корреляция

Корреляция между CUT и PICK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и PICK

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PICK в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.50%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок CUT и PICK

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-68.87%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-19.54%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-36.37%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-52.72%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.60%

-12.15%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-24.37%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.87%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и PICK

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.60%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

13.01%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

21.97%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

29.27%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

27.51%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

28.47%

-8.28%