Сравнение CUT с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
CUT и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.68% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и FMAT
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
CUT vs. FMAT — Ранг доходности на риск
CUT
FMAT
Сравнение CUT c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.05 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.59 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.61 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.50 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.05 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CUT и FMAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и FMAT
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и FMAT
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -41.11% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.21% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -25.40% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -41.11% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -6.22% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -6.90% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.16% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и FMAT
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 6.56% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.76% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.38% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 21.40% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.54% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.14% | -0.96% |