PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 3.93%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CUT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 3.93% против 12.03% соответственно.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between CUT and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.30

The correlation between CUT and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

CUT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.43

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.96

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.89

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

11.53

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.43

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.67

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CUT и DBE

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-86.69%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-14.41%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-23.89%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-38.74%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-60.84%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-30.27%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-57.31%

+42.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

7.35%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и DBE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.90%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

12.95%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

30.86%

-16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

34.97%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

29.39%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

28.33%

-8.11%

Сравнение комиссий CUT и DBE

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и DBE

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 3.93% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.10% for DBE.

CUT is categorized as Materials, while DBE is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор