PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с DBE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.57%/yr vs 10.12%/yr for DBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CUT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.57% против 10.12% соответственно.

CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.45%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
DBE
Invesco DB Energy Fund		53.97%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between CUT and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.29

The correlation between CUT and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

CUT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.27

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.84

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.07

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.89

-7.52

CUT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и DBE

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-86.69%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-21.28%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-23.89%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-38.74%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-60.84%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-41.55%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-57.24%

+41.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

6.42%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и DBE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.08%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

9.37%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

31.44%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

35.27%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

29.58%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

28.34%

-8.22%

Сравнение комиссий CUT и DBE

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и DBE

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DBE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.37%) compared to CUT (5.08%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 10.12% vs 4.57% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 10.12% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

CUT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.51% for DBE.

CUT is categorized as Materials, while DBE is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор