Сравнение CUT с DBE
CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CUT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.45% соответственно.
CUT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.16%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам CUT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.02% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between CUT and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between CUT and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUT vs. DBE — Ранг доходности на риск
CUT
DBE
Сравнение CUT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.34 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.00 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUT и DBE
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -86.69% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -24.72% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -24.72% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -38.74% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -60.84% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -36.07% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -57.19% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 8.26% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и DBE
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.25%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.68% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 32.70% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 35.99% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 29.88% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 28.39% | -8.34% |
Сравнение комиссий CUT и DBE
CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и DBE
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUT and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to CUT (5.25%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 4.16% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.29% for DBE.
CUT is categorized as Materials, while DBE is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор