Сравнение CUSUX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -9.56% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -15.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%.
CUSUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VFAIX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
CUSUX
VFAIX
Сравнение CUSUX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.25 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.02 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -0.07 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VFAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VFAIX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VFAIX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -78.64% | +43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.72% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.71% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -13.82% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -18.69% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.86% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VFAIX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.10% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.20% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.53% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 19.86% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.40% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 22.62% | -0.93% |