- ISIN
- US83002G3065
- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 9 июл. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции CUSUX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUSUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,794.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) показал доход в 8.20% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев.
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CUSUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CUSUX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | -2.58% | -4.38% | 10.45% | 5.63% | -1.45% | 1.18% | 8.20% | |||||
| 2025 | 3.73% | -1.94% | -6.32% | -0.36% | 6.29% | 5.86% | 2.26% | 2.10% | 3.04% | 2.95% | 0.53% | 0.33% | 19.35% |
| 2024 | 1.89% | 5.95% | 3.00% | -4.42% | 4.69% | 4.06% | 1.11% | 2.71% | 2.30% | -0.93% | 6.08% | -3.39% | 24.86% |
| 2023 | 5.73% | -2.46% | 4.88% | 2.01% | 2.44% | 5.22% | 3.94% | -1.69% | -4.43% | -1.79% | 9.82% | 4.08% | 30.38% |
| 2022 | -5.93% | -2.83% | 3.64% | -9.99% | -0.31% | -6.03% | 7.84% | -4.72% | -9.09% | 5.71% | 5.91% | -5.77% | -21.28% |
| 2021 | -0.82% | 4.28% | 4.39% | 6.20% | 1.36% | 2.50% | 2.12% | 3.79% | -5.66% | 7.62% | -1.74% | 3.42% | 30.27% |
Метрики бенчмарка
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.97, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2018.
- This fund captured 104.07% of S&P 500 Index gains but only 97.67% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 104.07%
- Участие в снижении
- 97.67%
Комиссия
Комиссия CUSUX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUSUX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 9.71 | -2.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $1.16 | $0.18 | $0.31 | $2.47 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 8.48% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.55%окт. 2022 г. | 9mo 26d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.11%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 20d | 9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.64%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 19d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.01%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CUSUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -56.78% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -18.90% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.43% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.70% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.09% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CUSUX
Добавьте Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUSUX