График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) показал доход в -9.56% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев.
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CUSUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | -2.58% | -7.02% | -9.56% | |||||||||
| 2025 | 3.73% | -1.94% | -6.32% | -0.36% | 6.29% | 5.86% | 2.26% | 2.10% | 3.04% | 2.95% | 0.53% | 0.33% | 19.35% |
| 2024 | 1.89% | 5.95% | 3.00% | -4.42% | 4.69% | 4.06% | 1.11% | 2.71% | 2.30% | -0.93% | 6.08% | -3.39% | 24.86% |
| 2023 | 5.73% | -2.46% | 4.88% | 2.01% | 2.44% | 5.22% | 3.94% | -1.69% | -4.43% | -1.79% | 9.82% | 4.08% | 30.38% |
| 2022 | -5.93% | -2.83% | 3.64% | -9.99% | -0.31% | -6.03% | 7.84% | -4.72% | -9.09% | 5.71% | 5.91% | -5.77% | -21.28% |
| 2021 | -0.82% | 4.28% | 4.39% | 6.20% | 1.36% | 2.50% | 2.12% | 3.79% | -5.66% | 7.62% | -1.74% | 3.42% | 30.27% |
Метрики бенчмарка
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund: годовая альфа составляет 2.31%, бета — 0.97, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 27.07.2018.
- Этот фонд участвовал в 103.96% роста S&P 500 Index, но только в 97.64% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.78 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 103.96%
- Участие в снижении
- 97.64%
Комиссия
Комиссия CUSUX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUSUX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUSUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.61 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CUSUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $1.16 | $0.18 | $0.31 | $2.47 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.55% | 20 дек. 2021 г. | 205 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 мая 2024 г. | 604 |
| -30.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 77 | 14 июл. 2020 г. | 100 |
| -20.11% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 136 | 12 июл. 2019 г. | 192 |
| -19.64% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 89 |
| -11.01% | 13 янв. 2026 г. | 53 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...