Сравнение CUSUX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -6.99% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
CUSUX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и FXAIX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CUSUX
FXAIX
Сравнение CUSUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.30 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и FXAIX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 9.87% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и FXAIX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -33.79% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.13% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -24.50% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.23% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.83% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и FXAIX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.16% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.34% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.53% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.32% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 16.92% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.05% | +3.66% |