PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSUX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CUSUX returned 13.06%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CUSUX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.

CUSUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.73%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
26.57%
3 года*
22.03%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSUX и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.30%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-10.88%

Correlation

The correlation between CUSUX and FXAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.96

The correlation between CUSUX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHGCUSUX с SPHQ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

CUSUX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.17

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

14.80

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и FXAIX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSUXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-33.79%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.89%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-18.76%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-24.50%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.73%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.79%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и FXAIX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSUXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.92%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.99%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.88%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

16.91%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.07%

+3.46%

Сравнение комиссий CUSUX и FXAIX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и FXAIX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.47%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CUSUX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to CUSUX (2.76%). In terms of maximum drawdown, CUSUX dropped -35.55% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSUX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор