PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUSUX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Invesco QQQ (QQQ).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CUSUX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.39%
179.36%
CUSUX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUSUX:

0.18

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CUSUX:

0.39

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CUSUX:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CUSUX:

0.16

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CUSUX:

0.55

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CUSUX:

6.82%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CUSUX:

20.49%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CUSUX:

-35.74%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CUSUX:

-14.47%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

CUSUX

С начала года

-5.92%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-10.07%

1 год

3.40%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CUSUX и QQQ

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
График комиссии CUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CUSUX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUSUX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSUX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUSUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CUSUX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CUSUX: 0.18
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CUSUX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CUSUX: 0.39
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CUSUX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CUSUX: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CUSUX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CUSUX: 0.16
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CUSUX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CUSUX: 0.55
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.47
CUSUX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и QQQ

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		1.37%1.29%1.19%1.35%1.30%1.56%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и QQQ

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-12.28%
CUSUX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и QQQ

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 14.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
16.86%
CUSUX
QQQ