Сравнение CUSUX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -6.99% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -10.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%.
CUSUX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VOOV
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
CUSUX
VOOV
Сравнение CUSUX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.03 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VOOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VOOV
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 9.87% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VOOV
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -37.31% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.99% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -18.10% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -4.48% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.88% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.57% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VOOV
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.82% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.77% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.59% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 14.50% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.96% | +4.75% |