PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSUX с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both funds - CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 5 years, CUSUX returned 13.42%/yr vs 10.64%/yr for VOOV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CUSUX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.51%.

CUSUX

1 день
0.29%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSUX и VOOV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.20%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-10.21%

Correlation

The correlation between CUSUX and VOOV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between CUSUX and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с SCHGCUSUX с SPHQ
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

CUSUX vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.04

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.42

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

13.04

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и VOOV

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSUXVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-37.31%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-6.27%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-17.55%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-18.10%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.84%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.64%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и VOOV

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSUXVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.01%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.06%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

9.83%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.45%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.95%

+4.58%

Сравнение комиссий CUSUX и VOOV

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и VOOV

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.41%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CUSUX and VOOV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSUX has higher volatility (2.62%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, CUSUX dropped -35.55% vs VOOV's -37.31%.

CUSUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSUX и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор