PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSUX с CIUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) and CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles, while CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CUSUX returned 13.06%/yr vs 8.83%/yr for CIUEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUSUX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for CIUEX.

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у CIUEX с доходностью 7.14%.

CUSUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.73%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
26.57%
3 года*
22.03%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
18.93%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSUX и CIUEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.30%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		7.14%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%

Correlation

The correlation between CUSUX and CIUEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.72

The correlation between CUSUX and CIUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHGCUSUX с SPHQ
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX

Доходность на риск

CUSUX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXCIUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.26

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.84

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.67

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

6.18

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа CIUEX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.26

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и CIUEX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CIUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSUXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-37.39%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.89%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-13.99%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-30.15%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.43%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.72%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.20%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и CIUEX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 2.76%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSUXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.49%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.26%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.81%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.64%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.02%

+2.51%

Сравнение комиссий CUSUX и CIUEX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и CIUEX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности CIUEX в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.95%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.47%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CUSUX and CIUEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.49%) compared to CUSUX (2.76%). In terms of maximum drawdown, CUSUX dropped -35.55% vs CIUEX's -37.39%.

CUSUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSUX и CIUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор