PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с CIUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и CIUEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у CIUEX с доходностью 0.29%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с CMIUXCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAXCIUEX с CUSDX

Сравнение комиссий CUSUX и CIUEX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXCIUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.82

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

6.65

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CIUEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между CUSUX и CIUEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и CIUEX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CIUEX в 3.15%

TTM2025202420232022202120202019
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и CIUEX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CIUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-37.39%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.89%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-30.15%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-8.67%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-6.80%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и CIUEX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

8.06%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.66%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.52%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.41%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.00%

+2.71%