PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CUSUX с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с STIP

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или STIP.

Корреляция

Корреляция между CUSUX и STIP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.90%
3.50%
CUSUX
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUSUX:

0.26

STIP:

3.43

Коэф-т Сортино

CUSUX:

0.43

STIP:

5.02

Коэф-т Омега

CUSUX:

1.06

STIP:

1.73

Коэф-т Кальмара

CUSUX:

0.18

STIP:

6.94

Коэф-т Мартина

CUSUX:

0.56

STIP:

20.99

Индекс Язвы

CUSUX:

7.48%

STIP:

0.31%

Дневная вол-ть

CUSUX:

20.82%

STIP:

1.99%

Макс. просадка

CUSUX:

-35.74%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

CUSUX:

-10.04%

STIP:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.33%.

CUSUX

С начала года

-1.03%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-7.90%

1 год

5.28%

3 года

13.73%

5 лет

11.14%

10 лет

N/A

STIP

С начала года

3.33%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.78%

3 года

3.30%

5 лет

3.81%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий CUSUX и STIP

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUSUX и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSUX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUSUX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
3.43
CUSUX
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и STIP

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности STIP в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		1.31%1.29%1.19%1.35%1.30%1.56%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.27%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и STIP

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.04%
-0.43%
CUSUX
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и STIP

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.85%
0.80%
CUSUX
STIP

Пользовательские портфели с CUSUX или STIP

Dream Team
11%
YTD
NVO
RHHBY
AZN
NVS
SNY
ABBNY
REL.L
BNTX
NBIX
AMLX
PBYI
RGEN
STIP
ORA.TO
AQX.L
25s
8%
YTD
DGEIX
GLD
STIP
1 / 15

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
112

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
532

New Ticker - KRMN

Please add Karman Holdings Inc.

KRMN

Thank you!

Paul

23 мая 25 г. Posted in general
5