Сравнение CUSUX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -9.56% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
CUSUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и STIP
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. STIP — Ранг доходности на риск
CUSUX
STIP
Сравнение CUSUX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.19 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.34 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.30 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 14.63 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.19 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.05 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и STIP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и STIP
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и STIP
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -5.50% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -0.95% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -5.50% | -30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -0.24% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -1.00% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.28% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и STIP
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.59% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 0.97% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 1.83% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 2.76% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 2.45% | +19.24% |